收盘都是“已报未成交”，“换手率低于5%的票，你模型敢扫货？”
陈默后脊发凉，调出回测记录——程序果然没算上流动性黑洞。手机震动，宋老的消息带着命令：“加上换手率＞5%的过滤条件，免费版数据延迟15分钟，用付费接口！”他咬着牙记下，油锅里的辣椒面呛得人咳嗽，却比不过代码漏洞带来的窒息感。
次日9:15，陈默蹲在证券交易所厕所隔间，膝盖抵着冰冷的马桶盖。集合竞价页面跳出三只票：长安汽车（北向三连增）、TCL中环（60分钟金叉）、中国软件（日线突破）。隔壁坑位的股民打电话漏出关键信息：“中软今天政务云招标！”他心一横，全仓杀入中国软件，9:30准时成交6.85万手。
10:07，股价跳水5%。陈默手抖着点开F10，北向资金早盘净流出7000万——东方财富免费版的数据延迟让模型成了瞎子。“操！”他拍着马桶盖，突然想起厨子的交割单，原来真实交易的滑点和数据延迟，能让回测胜率直接腰斩。
保安查身份证的声音逼近，陈默躲进女厕改代码。接入付费北向接口后，止损信号在10:22精准弹出。割肉瞬间，股价继续暴跌至8%，他抹了把额角的汗，后背的T恤早已黏在背上。“小伙子，玩量化的吧？”扫厕所的大妈突然开口，老年机屏幕是2022年俄乌开战当天的黄金ETF，“我儿子说你们模型最怕黑天鹅。”她指了指手机新闻“台海演习”，陈默醍醐灌顶，立刻在代码里加入地缘政治关键词扫描。
下午开盘，模型自动过滤消费电子，重仓军工股。14:30，赵志刚的马仔踹开厕所门时，陈默刚靠中航沈飞回血5%，键盘上的新代码还带着女厕的消毒水味——这次，他终于在真实市场里给模型装上了“黑天鹅过滤器”。
深夜，陈默缩在肯德基角落，芝士汉堡咬到一半停住——模型弹出红色警报：“美债收益率倒挂40年新高！”窗外，赵志刚的劳斯莱斯闪过，车尾“量化交易协会VIP”的标牌刺目。他摸出宋老塞在U盘里的纸条，上面画着周线级止损线，旁边写着：“黑天鹅藏在成交量的裂缝里。”
第158章 《周期混搭的量化实验》[2/2页]